|
1.资料名称:2023-2003年上市公司企业知情交易概率VPIN数据4 n1 O7 U( o8 b( e# T
2.测算方式:参考C刊《管理科学学报》陈国进(2019)老师的研究,采用静态的估计方法,以每个交易日作为时间间隔,将1 个月的所有日度 VPIN 值进行算术平均得到对应月份的 VPIN 值.具体公式和计算方法可以看一下文献,与原文献一致!# y0 {4 B2 z' O4 @6 A8 J, V
3.资料范围:数据量丰富,5324家企业,5.7万个样本数据,包括原始数据、计算代码和最终计算结果,大家可以验证一下确保准确性!
2 X; r/ G8 I+ q4.参考文献:
1 t, T! \/ R9 d陈国进,张润泽,谢沛霖等.知情交易、信息不确定性与股票风险溢价[J].管理科学学报,2019,22(04):53-74.
9 O4 ~7 b6 M$ s$ A6 g: V' T2 X( {+ a3 L5 A4 w) O
o& m# `2 Q; q3 d/ \6 k5 f2 g
8 C5 e6 V0 K1 E0 R) {4 H! z$ Y7 N
2022年数据也是我更新的,无售后问题确保准确性,大家可以看一下!
9 t# d% J; ^ b! D9 |: D0 A9 W2 s, y) X# _( v: h+ F
https://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3762
8 {( N6 h( m, b9 O/ I% C(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)
' _# W; i! W$ g3 l7 }9 w# R* J* J; e4 @
: p W$ a/ S2 _/ w7 _' W
$ ?" t4 U, e$ C8 j% z l |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|