【更新】2023-1991年股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD数据

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1.资料名称：2023-1991年股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD
" i5 m1 M' q- |- M2.测算方式：
（1） CSSD：横截面收益标准差，参考C刊《南开经济研究》马丽（2016）老师的研究构建
! a- {9 I) B. N" i% m3 u  e$ d假设市场组合中存在N只股票
3 i3 X: p9 V  a) Y; \Ri,t为股票i在时间t的收益率（考虑现金红利再投资的日个股回报率）
Rm,t是N只股票的平均收益率（包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均），即市场收益率，
则Christie的和Huang(1995)提出的度量分散度的表达式如下：
: |* R6 n; F  `8 ^- [+ p


# Y3 x% K) Q: A, f# T, M! ^（2）CSAD：横截面收益绝对偏差（常用），参考C刊《金融研究》郑挺国（2021）老师的研究构建
* _5 E8 U2 |1 W. y更灵敏地测度羊群效应。令：
# Y0 {6 D% b( f- O' K; P8 l
" @$ K2 O# Q- l根据Rm,t计算方法的不同（包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均），对应生成的CSSD和CSAD结果也不同（包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均）
注：总市值加权平均、流通市值加权平均分别使用t-1日的流通市值、总市值进行加权平均
3 h; ~9 d4 y% J# T! l8 B# A& b8 d3.资料范围：8111个样本观测值，包括原始数据、计算代码和最终计算结果，大家可以验证一下确保准确性！
: K/ {( ?& w6 B! T4.参考文献：
[1]马丽.中国股票市场羊群效应实证分析[J].南开经济研究,2016(01):144-153.
2 Q, w/ b6 W  n! Y[2]郑挺国,葛厚逸.中国股市羊群效应的区制转移时变性研究[J].金融研究,2021(03):170-187.
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2022年数据也是我做的 无售后问题确保准确性，大家可以看一下！

1 B: h! ?! w+ t2 w+ A* P2022-1990年股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD数据
# P8 ~0 ]# ?0 ^& |2 a, Ahttps://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3993
8 q8 x: a( ?7 U( o( U

大玩家

楼主的资料挺全的，谢谢分享

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已买，感谢分享

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