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【更新】2023-1991年股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD数据

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发表于 2024-3-9 10:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.资料名称:2023-1991年股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD
. k$ q3 K! i& G# ^$ G2.测算方式:: _1 R9 Q; p6 \: Q' _8 d: Y( A) d2 W
(1) CSSD:横截面收益标准差,参考C刊《南开经济研究》马丽(2016)老师的研究构建) b( H& o# g: v. E+ w2 e6 K& {
假设市场组合中存在N只股票3 N( m2 |2 s/ ~
Ri,t为股票i在时间t的收益率(考虑现金红利再投资的日个股回报率)+ P; }" o5 E7 a1 \6 r/ S4 x, O" A
Rm,t是N只股票的平均收益率(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均),即市场收益率,
- q0 g2 U( O7 N则Christie的和Huang(1995)提出的度量分散度的表达式如下:9 s# o- U- Q; `9 [- {% F2 K- \

6 ]. T: R  D% `; M草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2023-1991年股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD数据: p. N4 M1 K  ^0 r/ G) h$ c, c: y  l

1 @* _) G: I5 V5 c( K(2)CSAD:横截面收益绝对偏差(常用),参考C刊《金融研究》郑挺国(2021)老师的研究构建
) g0 |/ A. i9 R5 ~更灵敏地测度羊群效应。令:% ^% q  l4 d/ c2 L: f3 H
草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2023-1991年股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD数据
/ d/ u4 A+ n3 B! _根据Rm,t计算方法的不同(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均),对应生成的CSSD和CSAD结果也不同(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均)2 L& Z& t1 G3 j$ O/ X8 ?
注:总市值加权平均、流通市值加权平均分别使用t-1日的流通市值、总市值进行加权平均
7 L' n0 R, {  i3.资料范围:8111个样本观测值,包括原始数据、计算代码和最终计算结果,大家可以验证一下确保准确性!: G, r) g0 n: J  B
4.参考文献:" n# _1 l. l# C; r! r
[1]马丽.中国股票市场羊群效应实证分析[J].南开经济研究,2016(01):144-153., y! \6 X; w+ q' j
[2]郑挺国,葛厚逸.中国股市羊群效应的区制转移时变性研究[J].金融研究,2021(03):170-187.
. b- T7 R+ ~  o2 h
8 q  c# L9 q1 P3 c1 I9 i2022年数据也是我做的 无售后问题确保准确性,大家可以看一下!
7 O6 j& N  R9 K; ?+ z8 @2 p
/ c3 b/ f) T4 K; e- j! O2022-1990年股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD数据' A' q2 w9 R1 w% A$ m' b4 P2 W
https://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3993
; p. A% \9 @6 \- I3 }7 ^: r
6 i, F6 @# p6 i" Q; ]4 Y2 h/ O) |* P% {# p5 C, H$ b/ R
- V/ ^$ B: h1 Z; G$ S/ P6 C

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发表于 2024-3-10 14:32:57 | 显示全部楼层
楼主的资料挺全的,谢谢分享
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发表于 2024-3-11 08:39:12 | 显示全部楼层
已买,感谢分享
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发表于 2024-3-13 10:44:26 | 显示全部楼层
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发表于 2024-3-13 19:04:53 | 显示全部楼层
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发表于 2024-3-14 14:34:22 | 显示全部楼层
已买,期待后续更新
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发表于 2024-3-15 16:59:44 | 显示全部楼层
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