2022-2006年上市公司企业知情交易概率VPIN数据

XM666 · 发表于 2023-10-9 10:04:44

1.资料名称：2022-2006年上市公司企业知情交易概率VPIN数据
2.测算方式：参考C刊《管理科学学报》陈国进（2019）老师的研究，采用静态的估计方法，以每个交易日作为时间间隔，将1 个月的所有日度 VPIN 值进行算术平均得到对应月份的 VPIN 值．具体公式和计算方法可以看一下文献，与原文献一致！
3.资料范围：数据量丰富，5163家企业，4.9万个样本数据，原始数据分别来源于国泰安数据库和 Wind数据库．
4.参考文献：
陈国进,张润泽,谢沛霖等.知情交易、信息不确定性与股票风险溢价[J].管理科学学报,2019,22(04):53-74.