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1.资料名称:2023-2003年上市公司企业知情交易概率VPIN数据: \5 v& f9 w2 ]1 {: L- ]: V( `' E6 m9 |
2.测算方式:参考C刊《管理科学学报》陈国进(2019)老师的研究,采用静态的估计方法,以每个交易日作为时间间隔,将1 个月的所有日度 VPIN 值进行算术平均得到对应月份的 VPIN 值.具体公式和计算方法可以看一下文献,与原文献一致!0 l; Q& C, Z( V
3.资料范围:数据量丰富,5324家企业,5.7万个样本数据,包括原始数据、计算代码和最终计算结果,大家可以验证一下确保准确性!: s1 _5 L6 o& l- P
4.参考文献:
& ~8 m# M: w" Z# A0 M陈国进,张润泽,谢沛霖等.知情交易、信息不确定性与股票风险溢价[J].管理科学学报,2019,22(04):53-74., K) ?1 `0 U! X, _9 ]
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5 |5 _- O8 Q! `! O9 h: e& G& {2022年数据也是我更新的,无售后问题确保准确性,大家可以看一下!. B9 p" \ T( b/ n& X
2 _! L0 \4 M! j+ Q1 Nhttps://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3762
7 l6 ~( x4 R! v- c( r(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台), O* z5 u+ M5 s7 x+ s
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