stata代码——事件研究法之CAAR、AAR/CAAR

rtht23 · 发表于 2022-12-9 08:41:43

事件研究法 (Event Study) 是一种统计方法，是在研究当市场上某一个事件发生的时候，股价是否会产生波动，以及是否会产生“异常报酬率”(abnormal returns)，借由此种资讯，可以了解到股价的波动与该事件是否相关。

此资料包括stata代码——事件研究法之CAAR、AAR/CAAR
有代码，自己的操作代码整理
可计算有多行业多个事件，以及多个时间窗
算同行业多加企业多个事件下的AAR与CAAR
有代码可直接实操复制粘贴
从数据清理开始讲，有解释
直接用自己数据操作即可
含有t检验、看p值，作图等

大玩家 · 发表于 2022-12-11 15:34:48

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