2024-2004年商业银行流动性创造数据、银行流动性创造数据

cx6688 · 发表于 2025-12-23 11:23:18

1、资料名称：2024-2004年商业银行流动性创造数据、银行流动性创造数据
2、测算方式：参考顶刊《金融研究》宋科老师的做法，本文基于 Berger and Bouwman( 2009) 提出的三步法构建银行流动性创造指标2。第一步，以到期时间、变现难易程度和成本大小为标准，将商业银行资产负债表表内外科目划分为流动性、准流动性和非流动性三类。第二步，按照流动性强弱为分类后的各项科目分配权重，其中非流动性资产、流动性负债和表外非流动性科目赋予权重 0. 5，流动性资产、非流动性负债及权益和表外流动性科目赋予权重－0. 5，准流动性资产、准流动性负债和表外准流动性科目赋予权重 0。第三步，在前两步基础上进行加权求和，并除以银行总资产，最终得到流动性创造指标，计算公式及具体内容如下图文献所示

需要说明的是银行表外部分数据因为银行对外公布不全，我们将其作为0值处理

3、资料范围：7700多个样本，1100多家银行，这些银行涵盖国有大行、地方性银行、股份性银行等，非常全面！
资料包括原始数据、计算代码及最终计算结果，大家可以验证一下确保准确性！
4、参考文献：
宋科,徐蕾,李振等.ESG投资能够促进银行创造流动性吗?——兼论经济政策不确定性的调节效应[J].金融研究,2022(02):61-79.

此资料复刻了原文，购买了原文也可以下载此资料，并且附带全文讲解，掌握全文逻辑对自己学习有很大帮助，大家有需要可以看一下

金融研究全文复现《ESG投资能够促进银行创造流动性吗?》（顶刊论文复刻、经济政策不确定性、银行流动性创造、系统gmm、净息差风险承担）
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(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)