【顶刊变量】2023-1990年上市公司企业股价波动性数据

cx6688 · 发表于 2024-5-25 10:34:10

本帖最后由 cx6688 于 2024-6-7 18:53 编辑

1.资料名称：2023-1990年上市公司企业股价波动性数据
2.测算方式：参考《金融研究》辛清泉老师研究的做法，构建两个指标VAR-ADJ和VAR-RAW
VAR-ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数
VAR-RAW是的计算公式与VAR-ADJ相同，但计算依据是日个股原始回报(未经市场调整)的方差，可以用作稳健性检验
3.资料范围：6.9万个样本，5690家企业，包括原始数据、计算代码和最终计算结果，大家可以验证一下确保准确性！
4.参考文献：
辛清泉,孔东民,郝颖.公司透明度与股价波动性[J].金融研究,2014(10):193-206.

cx6688 · 发表于 2024-5-25 10:35:17

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