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TVP-VAR-DY溢出指数分解、TVP-VAR-DY溢出效应资料- c6 i! o6 N
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[1]田静,叶小芬,闫明.国际能源市场与股票市场的波动溢出效应及驱动因素研究——基于TVP-VAR-DY溢出指数分解的实证研究[J].经济体制改革,2023(06):142-151.（C刊，CSSCI来源版）& K6 N0 G* |' F5 A6 \! O [ z
[2]Antonakakis N, Chatziantoniou I, Gabauer D. Refined measures of dynamic connectedness based on time-varying parameter vector autoregressions[J]. Journal of Risk and Financial Management, 2020, 13(4): 84.9 ?! C9 W( z7 N; z& B- q. x
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发表于 2024-5-20 10:19:32
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