TVP-VAR-DY溢出指数分解、TVP-VAR-DY溢出效应资料（全流程视频讲解+案例数据+参考文献）

XM666 · 发表于 2024-5-20 10:19:32

TVP-VAR-DY溢出指数分解、TVP-VAR-DY溢出效应资料- c6 i! o6 N

; L2 m: N/ p: l, @( D
此资料包括全流程视频讲解、案例数据、参考文献，视频时长为17分钟，代码为R语言，有标注有详细计算过程，并且参照文献讲的，大家一看就会( I. B* X+ v1 D$ N. L' q7 _+ h
- O* _- t3 Z/ }) j

参考文献：6 w8 d6 v$ v) o3 |# v: v

[1]田静,叶小芬,闫明.国际能源市场与股票市场的波动溢出效应及驱动因素研究——基于TVP-VAR-DY溢出指数分解的实证研究[J].经济体制改革,2023(06):142-151.（C刊，CSSCI来源版）
[2]Antonakakis N, Chatziantoniou I, Gabauer D. Refined measures of dynamic connectedness based on time-varying parameter vector autoregressions[J]. Journal of Risk and Financial Management, 2020, 13(4): 84.