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1.资料名称:2023-1991年上市公司企业投资者博彩偏好指数数据5 T9 l/ }8 |' K5 L
2.测算方式:参考C刊《南开经济研究》的研究,选取换手率(Turnover)、股价(LnP,对数值)和历史收益极大值 (MAX)三个指标刻画投资者对个股的博彩偏好。鉴于上述三个指标具有较强相关性,将其合成为投资者博彩偏好指数(Blndex)。& q% |- X/ L; M; c% x
Turnover 换手率 成交金额/流通股市值,财务年度内各月换手率的平均值
6 v. U8 _4 i/ B. b/ e1 `, |: m" K; cLnP 股价对数值 财务年度内各月收盘价的平均值,然后取对数
6 P6 k8 K- g/ q) P& j/ Z* W$ YMAX 收益极大值 财务年度内各月收益率的极大值
$ L/ i9 ^+ |3 f, V2 TBIndex 投资者博彩偏好指数 按换手率将个股从小到大排序,并均分为20组,组内个股分别赋值为1~20,由此得到换手率分值。类似得到股价对数值、收益极大值的分值,然后将个股每年的3个分值加总得到Score,并归化为0~1之间数值,即BIndex=(Score-3)/(60-3)。! K' d# i9 k- y$ |" S
3.资料范围:5554家企业,6.4万个样本,数据量丰富,包括原始数据、计算代码和最终计算结果,大家可以验证一下
8 q1 ~6 K! B$ P8 i6 f' [6 D4.参考文献:0 w6 y% B5 o K) P4 X" e2 l' J! @
黄波,姜华东.投资者博彩偏好与股价非同步性——中国股市经验证据[J].南开经济研究,2022(06):182-200.
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2022年数据也是我整理的,无售后问题确保准确性,大家可以看一下!, }2 Q: j" N- m" Y' h' n/ u
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https://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=35197 x0 W* j, q$ p" o* Z/ R
(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)
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