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2023-1991年上市公司企业特质波动率测算数据

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发表于 2024-2-22 09:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.资料名称:2023-1991年上市公司企业特质波动率测算数据8 e5 H: s% P- z, B* c- l& O; ?
2.测算方式:参考C刊《管理科学学报》熊和平(2018)老师的做法,具体公式如下图下方公式3所示。其中 Ivoli,k 表示第 i 个股票在第 k 月的月特质波动率,N 为第 k 月股票 i 正常交易的交易日数目( 如果正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的 80% ,该股票在这个月将不会纳入研究范畴) . SMBt,τ 和 HMLt,τ 的相关数据取自锐思数据库( RESSET), n: e2 Y/ x6 S; S% K6 x
3.资料范围:5645家企业,71万个样本,分月度,2023年到12月全年,包括原始数据、计算代码和最终计算结果,大家可以验证一下确保准确性!
( c  {7 |* m1 S4.参考文献:熊和平,刘京军,杨伊君,周靖明.中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析[J].管理科学学报,2018,21(12):37-53.: f6 H+ g! \* y

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发表于 2024-2-22 15:53:01 | 显示全部楼层
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发表于 2024-2-22 21:34:23 | 显示全部楼层
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发表于 2024-2-25 01:00:57 | 显示全部楼层
感谢分享
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发表于 2024-2-27 19:24:43 | 显示全部楼层
楼主的资料真的很不错,谢谢
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发表于 2024-2-29 16:26:16 | 显示全部楼层
楼主的资料真的很不错,谢谢
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