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1.资料名称：2023-1991年上市公司企业特质波动率测算数据% v- p; _2 \% m
2.测算方式：参考C刊《管理科学学报》熊和平（2018）老师的做法，具体公式如下图下方公式3所示。其中 Ivoli，k 表示第 i 个股票在第 k 月的月特质波动率，N 为第 k 月股票 i 正常交易的交易日数目( 如果正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的 80% ，该股票在这个月将不会纳入研究范畴) ． SMBt，τ 和 HMLt，τ 的相关数据取自锐思数据库( ＲESSET)
& P d/ R) h' A/ d1 S: _# Z0 `3.资料范围：5645家企业，71万个样本，分月度，2023年到12月全年，包括原始数据、计算代码和最终计算结果，大家可以验证一下确保准确性！! g; B1 Q. t' w1 b. S. r! J
4.参考文献：熊和平,刘京军,杨伊君,周靖明.中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析[J].管理科学学报,2018,21(12):37-53., ^( ^- i% m" S1 [2 B4 r U8 H$ Q" j
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发表于 2024-2-22 09:30:04
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