2025-2001年上市公司企业系统风险承担和特质风险承担数据

小木头333

1、资料名称：2025-2001年上市公司风险承担数据、system_risk（系统风险承担）、idiosynrisk（特质风险承担）、total_risk（总风险承担）

2、测算方式：
参考潘传兵（2019）《董事会性别多样性与企业风险承担》（Bernile et al.，2018）的研究做法，以日个股回报率对综合日市场回报率进行市场模型回归（Ri,d = α + β×Rm,d + ε），并以日个股回报率的年标准差作为总风险承担、市场模型回归系数作为系统风险承担、回归残差标准差作为特质风险承担；三个指标均按文献口径乘以250完成年化后取对数。三个指标相互配套，系统风险与特质风险共同构成总风险的分解，可互为稳健性检验。

我们多做了几个变量，如下图所示，包括核心变量或者稳健性检验及过程变量，数据全流程公开，每个原始数据及过程都清晰可查（非主观编造），大家可以做核心变量或者稳健性检验，多个数据更加容易显著！

3、资料范围：
5881家A股上市公司，73184个企业-年份观测值，年份跨度2001-2025年。
具体数据分布情况如下方描述性统计。
包括原始数据、计算代码（stata和python代码都有，真实代码，可以向期刊公布，每一步都可以复现和做重复实验）、完整的复现说明（教大家一步步复现，做法过程全部公开，无数据黑箱，并且对复现过程常见问题做了解答）及最终结果（最终结果格式是excel电子表格格式，非常方便大家导入到自己数据里面），大家可以验证一下确保准确性！

4、参考文猬：
[1]潘传兵.董事会性别多样性与企业风险承担[D].西南财经大学,2019.
[2]Bernile G, Bhagwat V, Yonker S. Board diversity, firm risk, and corporate policies[J]. Journal of Financial Economics, 2018, 127(3):588-612.

此数据为科研课题组自用数据，根据真实的个股交易数据（1600多万条真实交易数据做的，真实完整可复现）一步步做出来的，每一步都可以复现和做重复实验，非仅仅只有一堆文件胡编乱造（根据参考文献瞎编结果根本就没有研究价值，不能反映真正的企业风险承担水平，实证围绕着错的结果根本就毫无意义浪费大家时间），真正的原创一手认真整理数据，数据处理较为复杂大家可以自行试试。

大头电脑

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小木头333

2024年数据已经更新，我们是专业老师整理，多年更新无售后问题百分百准确，个人整理无经验易出错，资料准确能用最关键！