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【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率)

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发表于 2023-10-11 10:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.资料名称:2022-1991年上市公司企业流动性指标(换手率、Amihud指标和月均超额换手率)% n* D3 ^) N, r/ m
2.计算方式:4 m3 K. ^! z4 R$ R+ n
5 M. y+ `3 J6 w  U1 G5 C
0 g& D, b6 Q$ P9 c. v# b3 n8 B
换手率0 V' y+ U' l: a( }) ~4 k: r5 a

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6 D0 D  C/ O% f: s) ^' ^) I
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其中
草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率) 为股票 i 在第 t 年的换手率, 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率) 为股票 i 在第 t 年的换手率的交易量, 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率) 为股票 i 在第 t 年的换手率的流通股份。( _" o9 F/ V4 l! P$ w$ d8 C. k6 c, C
. L5 Z& ~3 U$ f( f( w0 ^

4 ]0 T% t* ?+ n; [, z5 _! eAmihud非流动性指标3 _" d* _) |$ P' U2 e. I* I
Amihud(2002)的ILLIQ衡量方法为,资产交易日收益率的绝对值和日交易金额比的期间平均。这是同时考虑流动性的速度、宽度以及深度的一种方法,是反应流动性三维复合流动性测量方法,是国内外多数研究中常用的流动性测量方法,其计算方法为:
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. k) U( g# G3 }1 C  _- a3 r" B
其中, 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率) 为考虑现金红利再投资的日个股回报率, 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率) 为日交易金额,N为年交易日数。Amihud值越大,市场非流动性越大即市场流动性越低。
* n) W4 U: g7 k5 a1 M6 q0 U; X! N7 A6 c
月均超额换手率1 ~; q: N/ f* _& t: o( B4 h. W
第t年月均换手率与第t-1年月均换手率之差

5 o3 I" j! P$ G( s6 Q4 i/ P9 Q
! T! L% n! m& I" Z+ d) J* ~
5 Q3 t9 e% n! o9 e; c2 |, Q$ b
3.数据范围:数据量丰富,近6万个样本,5262个企业,包括原始数据+计算代码+计算结果,大家可以验证一下确保准确性!6 i4 N- J, ]  Q' K9 H
2021年数据也是我整理的,无售后问题确保准确性!
  \; u. \" C7 ?- p% R2 s2 G% I- Z. h$ T8 d: [
2021-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率)
9 w8 d0 t7 R2 s+ f1 vhttps://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1232
4 M5 e# f& a/ Y8 t$ ?(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)
2 F3 Q# T; P% u) T4 H) d$ m  y  V  i% e; m$ S$ ]8 b5 ~3 U

* n  @: H8 w5 Q7 G7 M

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发表于 2023-10-13 10:58:32 | 显示全部楼层
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发表于 2023-10-15 11:40:33 | 显示全部楼层
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