请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

草莓科研服务网——中国专业社科交流平台

 找回密码
 立即注册

快捷登录

查看: 232|回复: 3

【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率)

[复制链接]
发表于 2023-10-11 10:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.资料名称:2022-1991年上市公司企业流动性指标(换手率、Amihud指标和月均超额换手率)
: @, O+ Q' o) e! F# W& v2.计算方式:- |% h. ^5 Q; V% f8 z5 B
! |, z: u& h& x1 \4 J
; I6 c6 |9 k, |* I" M  g5 P
换手率. B. w$ z& D2 N% K
% b9 d5 M& L6 K$ Y+ Q

8 V5 w# A- Q' M, @, U0 ?
草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率)
! e( V# @$ s+ o+ Q
& z3 }+ q( C. x

# `2 o! G8 D& B. o6 B! l% k5 N, J( H' p/ D' R) j
其中
草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率) 为股票 i 在第 t 年的换手率, 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率) 为股票 i 在第 t 年的换手率的交易量, 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率) 为股票 i 在第 t 年的换手率的流通股份。
" ]" W, E% Z! `2 e' Y/ F% o4 V" D: |3 f- N

; m1 {* d5 j. F, w/ t# G8 S% nAmihud非流动性指标: M# \& }* m- S& x. q# f
Amihud(2002)的ILLIQ衡量方法为,资产交易日收益率的绝对值和日交易金额比的期间平均。这是同时考虑流动性的速度、宽度以及深度的一种方法,是反应流动性三维复合流动性测量方法,是国内外多数研究中常用的流动性测量方法,其计算方法为:

: c! N5 z8 k1 B* f  T3 C% y" X& |' |
草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率)
1 S  J3 I& f: _  g

' M! h- `+ Q5 g- Z$ n5 n( C) Z
其中, 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率) 为考虑现金红利再投资的日个股回报率, 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台:【更新】2022-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率) 为日交易金额,N为年交易日数。Amihud值越大,市场非流动性越大即市场流动性越低。  g2 U6 l2 {% B4 v
, t" V, J4 w9 ]$ B  Q. g
月均超额换手率
; d* m8 V( ?$ l: K# }# Y5 Y) ]3 U第t年月均换手率与第t-1年月均换手率之差
; \5 W+ G3 B' j! C
- I9 Z5 I% v9 m: M8 h) e
8 T- j# a+ u) x4 p1 E$ _% b2 ~
3.数据范围:数据量丰富,近6万个样本,5262个企业,包括原始数据+计算代码+计算结果,大家可以验证一下确保准确性!
' t8 V3 n8 t! m* r6 w  I, p, }2021年数据也是我整理的,无售后问题确保准确性!/ Z; E$ ]; ]/ k% O
' l. w$ w3 c9 Q, R
2021-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率)' z6 V1 i: K' j  R" R3 R
https://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1232
3 }5 Z9 c; p' T1 g) R( C) R* E(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)
4 @8 D* H/ H8 [9 ^, w) L3 t9 L' c/ k: E& D) \7 M
0 G9 Q" q8 F" f& v2 ^

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2023-10-13 10:58:32 | 显示全部楼层
已买,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-15 11:40:33 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-19 08:34:09 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外5论坛币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外8论坛币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台 ( 津ICP备2023000499号 )|网站地图

    GMT+8, 2023-12-8 10:24 , Processed in 0.076290 second(s), 57 queries .

    Copyright © caomeikeyan

    快速回复 返回顶部 返回列表