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1.资料名称:2022-1991年上市公司企业流动性指标(换手率、Amihud指标和月均超额换手率)
5 ` q% u: X2 ?' E2.计算方式:# D- X+ U+ V" P6 d' w( U- i
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/ C$ s) l x! V- k+ s; B0 {换手率
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# z5 R( h1 E! ]! @- e其中 为股票 i 在第 t 年的换手率, 为股票 i 在第 t 年的换手率的交易量, 为股票 i 在第 t 年的换手率的流通股份。: J0 e2 |& o5 q9 \" w6 A
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( L! c0 y I1 sAmihud非流动性指标. A3 Q& k1 n4 s1 p, v. Y; ~% x' O4 a. {# d
Amihud(2002)的ILLIQ衡量方法为,资产交易日收益率的绝对值和日交易金额比的期间平均。这是同时考虑流动性的速度、宽度以及深度的一种方法,是反应流动性三维复合流动性测量方法,是国内外多数研究中常用的流动性测量方法,其计算方法为:
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8 X; i* F7 M9 I* l$ `其中, 为考虑现金红利再投资的日个股回报率, 为日交易金额,N为年交易日数。Amihud值越大,市场非流动性越大即市场流动性越低。
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4 F# W, m: c7 X* q. X月均超额换手率, R# |. H4 Y: ?/ ], l
第t年月均换手率与第t-1年月均换手率之差; c& d$ C, b/ A }- g
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' Y' U2 L5 D' o) m7 b7 b: ~3.数据范围:数据量丰富,近6万个样本,5262个企业,包括原始数据+计算代码+计算结果,大家可以验证一下确保准确性!
" Q7 T1 n# y. h7 X3 [) M# L2021年数据也是我整理的,无售后问题确保准确性!
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2021-1991年上市公司企业流动性指标数据(换手率、Amihud指标和月均超额换手率)# z% S. X. X) L0 `
https://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1232
9 e# ^$ k3 ]! ^- g- Y/ w(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)
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