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2022-2006年上市公司企业知情交易概率VPIN数据

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XM666
发表于 2023-10-9 10:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.资料名称：2022-2006年上市公司企业知情交易概率VPIN数据
! U5 }" X( G) z* e9 L2.测算方式：参考C刊《管理科学学报》陈国进（2019）老师的研究，采用静态的估计方法，以每个交易日作为时间间隔，将1 个月的所有日度 VPIN 值进行算术平均得到对应月份的 VPIN 值．具体公式和计算方法可以看一下文献，与原文献一致！) h! d8 T# @, K$ ~0 E
3.资料范围：数据量丰富，5163家企业，4.9万个样本数据，原始数据分别来源于国泰安数据库和 Wind数据库．
  {- p2 |! I' v. ?" W" t4.参考文献：7 |+ i/ b2 h6 x, O
陈国进,张润泽,谢沛霖等.知情交易、信息不确定性与股票风险溢价[J].管理科学学报,2019,22(04):53-74.; k( \) _1 M) a. t7 h2 D
6 J  S7 [  {9 l! j
* {- Y' P  S% s

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发表于 2023-10-10 07:18:37 | 显示全部楼层
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发表于 2023-10-10 18:25:32 | 显示全部楼层
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发表于 2023-10-12 22:02:58 | 显示全部楼层
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发表于 2023-10-14 16:11:29 | 显示全部楼层
楼主的资料真的很不错，谢谢
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发表于 2023-10-15 11:40:33 | 显示全部楼层
楼主的资料挺全的，谢谢分享
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发表于 2023-10-18 09:51:55 | 显示全部楼层
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