【重磅】2022-2000年上市公司企业股票流动性指标数据

小木头333 · 发表于 2023-5-29 11:48:13

1.资料名称：2022-2000年上市公司企业股票流动性指标数据
2.计算方式：参考《管理世界》吴非（2021）老师的做法，使用Amihud方法构建以下公式，如下图所示，具体的大家可以看一下参考文献

在上式中,l r ..a │表示企业i在t年第d个交易日考虑现金红利再投资的回报率, V...表示企业i在t年第d个交易日的成交金额,单位为百万元人民币,D..为企业i在t年的交易日天数。因此,直观地看，l r ..a. /V..&即为股票i在t年第d个交易日每单位成交金额所引起的收益率变化,对其加总取均值后,即为非流动性指标。ILLIQ)数值越大,说明单位交易金额对股票价格的冲击越大,投资者的交易成本越高,股票流动性就越低，反之亦然。

3.资料范围：包括原始数据、计算代码和计算结果
4.参考文献：
吴非, 胡慧芷, 林慧妍,等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021, 37(7):15.

小木头333 · 发表于 2023-5-29 11:52:22

此资料在会员数据目录中，加入会员可免费获取！（一周更新七次，无论选啥题都能用到！）/ s$ u  `, d. I
+ j7 a$ L  C6 D( @8 g5 g: l
  O3 Z/ i  o3 d- t6 t! |
无论选啥题，做啥研究都离不开草莓科研会员！【价格真的优惠】（stata代码、上市公司数据、数字经济数据、银行数据、统计年鉴数据）5 F% c3 _  Q1 ^. q  A8 y- L7 B# m
https://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=688/ N) [9 a8 v" O  U# k4 H8 R
(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)