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【更新】2023-2001年上市公司违约概率风险EDF计算数据

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发表于 2022-11-18 08:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 XM666 于 2024-7-9 09:41 编辑
4 `$ g+ X# _# {% ?* g8 A. R2 b
! S  @4 u: }: _( V1.资料名称: 2023-2001年上市公司违约概率风险EDF/ K$ k" v! @. N, H* w" F
2.计算说明:本文参考《金融研究》许红梅(2020)老师的做法,首先,本文采用Bharath and Shumway(2008)提出的Naive模型估计违约概率(EDF)作为违约风险的替代变量。其次,本文还考虑了上市企业的事后违约概率。本文以企业上年度短期借款(包括一年内到期的长期借款)与当期偿还借款额度(对应现金流量表中“偿还债务所支付的现金”)的差额来衡量公司是否按期偿还了借款。我们设置虚拟变量Violate表示企业事后违约概率。当该差额大于零时,表示企业没有按期偿还借款,变量Violate取1,表示企业违约;否则取0,表示企业没有违约1。具体的大家可以看一下参考文献,与文献一致!
" L: o' @/ Q% O7 l  i3.数据范围:3.3万个样本,3920家企业,包括原始数据、计算代码和计算结果,大家可以验证一下确保准确性!# w9 z) e% y& r0 ?' L
4.参考文献:
, c7 i5 b: ^8 ]4 I& w, M[1]许红梅,李春涛.劳动保护、社保压力与企业违约风险——基于《社会保险法》实施的研究[J].金融研究,2020(03):115-133.- W3 D( v4 l8 y# l$ @- w; H: R- r
[2]Bharath S T ,  Tyler S . Forecasting Default with the Merton Distance to Default Model[J]. The Review of Financial Studies, 2008(3):3.
5 _/ c, ?& D- g" k$ s' V# O8 X+ b
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8 v% P( E& `- `$ C
2022年数据也是我整理的,无售后问题确保准确性,大家可以看一下!
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$ l. J6 M  @" p, V" u/ V5 Xhttps://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2871
4 A) s) t8 {! V' [3 i2 @- ](出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)+ R/ y4 Q' ?  `

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发表于 2022-11-19 01:59:26 | 显示全部楼层
楼主的资料挺全的,谢谢分享
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发表于 2022-11-21 12:13:18 | 显示全部楼层
感谢分享
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发表于 2022-11-28 16:06:18 | 显示全部楼层
请问可以计算半年度数据吗?
3 H- }- M3 c3 K( m
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 楼主| 发表于 2024-7-9 09:37:38 | 显示全部楼层
大家好  数据已经更新到2023年,数据无售后问题确保准确性,欢迎大家下载!
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发表于 2024-7-9 09:47:44 | 显示全部楼层
楼主的资料真的很不错,谢谢
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发表于 2024-7-9 13:57:55 | 显示全部楼层
楼主的资料真的很不错,谢谢
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