请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

草莓科研服务网——中国专业社科交流平台

 找回密码
 立即注册

快捷登录

查看: 1328|回复: 6

【更新】2023-2001年上市公司违约概率风险EDF计算数据

[复制链接]
发表于 2022-11-18 08:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 XM666 于 2024-7-9 09:41 编辑 ( a, I' N5 \3 ^3 Y

, ~) t, T" }3 f+ k* q% z1.资料名称: 2023-2001年上市公司违约概率风险EDF
; s4 e8 q# n" T! H$ l1 U2.计算说明:本文参考《金融研究》许红梅(2020)老师的做法,首先,本文采用Bharath and Shumway(2008)提出的Naive模型估计违约概率(EDF)作为违约风险的替代变量。其次,本文还考虑了上市企业的事后违约概率。本文以企业上年度短期借款(包括一年内到期的长期借款)与当期偿还借款额度(对应现金流量表中“偿还债务所支付的现金”)的差额来衡量公司是否按期偿还了借款。我们设置虚拟变量Violate表示企业事后违约概率。当该差额大于零时,表示企业没有按期偿还借款,变量Violate取1,表示企业违约;否则取0,表示企业没有违约1。具体的大家可以看一下参考文献,与文献一致!
! C! _& g% F1 F9 k' E8 N3.数据范围:3.3万个样本,3920家企业,包括原始数据、计算代码和计算结果,大家可以验证一下确保准确性!0 H3 U, D. a# S* [( T6 U
4.参考文献:  f5 }* [- f/ s9 d5 [, \: F
[1]许红梅,李春涛.劳动保护、社保压力与企业违约风险——基于《社会保险法》实施的研究[J].金融研究,2020(03):115-133.
' m& N) I6 w" I0 w5 D[2]Bharath S T ,  Tyler S . Forecasting Default with the Merton Distance to Default Model[J]. The Review of Financial Studies, 2008(3):3.
" s0 J" w  F  }7 d0 h9 q2 H

) x1 L/ D% H( M+ Y5 F
# ]+ f8 q! D7 S

7 e+ L" a0 w4 y- Q; W+ N2022年数据也是我整理的,无售后问题确保准确性,大家可以看一下!! I. r& e+ J$ I2 E& s
' w  U% W2 z7 b5 X- f
8 T) P$ Y- @" S) G
https://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2871
- p6 ^7 i4 I- ?$ b7 Q7 ?(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)5 z, \9 j2 Z+ `$ V

6 l/ t: g# X) r) ^5 E* G- _$ Q( l3 K' {/ N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2022-11-19 01:59:26 | 显示全部楼层
楼主的资料挺全的,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-21 12:13:18 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-28 16:06:18 | 显示全部楼层
请问可以计算半年度数据吗?1 a* s2 i! q8 R4 _5 q& M- j9 y
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-9 09:37:38 | 显示全部楼层
大家好  数据已经更新到2023年,数据无售后问题确保准确性,欢迎大家下载!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-9 09:47:44 | 显示全部楼层
楼主的资料真的很不错,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-9 13:57:55 | 显示全部楼层
楼主的资料真的很不错,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外5论坛币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外8论坛币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
    • 十**** 购买了本资料
    • 睡**** 购买了本资料
    • M**** 购买了本资料
    • t**** 购买了本资料
    • 陆**** 购买了本资料

    草莓科研服务网——中国专业社科交流平台 ( 津ICP备2023000499号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-7-20 20:44 , Processed in 0.125852 second(s), 68 queries .

    Copyright © caomeikeyan

    快速回复 返回顶部 返回列表