求助 固定效应模型到底有什么区别

周三

我是非平衡面板数据，只用个体固定效应模型回归是显著的，但是加入时间虚拟变量，固定时间后就不显著了是为什么呀？这样的话能不能固定时间呀？还有就是用高维固定效应reghdfe回归的时候固定个体和时间的话，就又显著了为什么会这样啊

雨季

说明随着时间即使没有X的作用也会变化

Vinny

不可观测因素中有与时间dummy相关的变量导致估计不一致，或者存在时间相关的异方差。试试cluster(year)

赵瑞彤

说明你的数据在相当一部分年份中都是不显著的

晨光熹微92

有可能解释变量不影响Y，但不可观测变量引起的偏误导致显著，此时时间固定以后排除了不可观测因素的影响就不显著了，这就没办法了，可以尝试异质性分析，看是不是特定群体的x对y的影响是存在的，研究方向改成写对这部分群体的研究。

也可能解释变量存在时间趋势，加入时间固定效应后时间固定效应吸收了解释变量的效应，不纳入时间固定效应，加入时间趋势项看能不能显著。

还可能是加入时间固定效应后自由度不足，方差增大，置信区间变宽，更容易接受原假设了，尝试增加样本。