2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型（日度、周度、月度均有）

cdhb435 · 发表于 2022-10-16 14:39:56

1.资料名称：2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型
2.资料介绍：资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型、三因子模型。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用，对资产定价领域的发展产生了深远的影响。鉴于此，团队严格遵循原作者的模型设计理念与方法(Fama and French, 1993&2015)，设计出基于中国市场的因子模型指标供各界研究者使用。
3.指标介绍：日度、周度、月度均有，具体指标为股票市场类型编码、交易日期、交易周份、交易月份、市场风险溢价因子(流通市值加权)、市场风险溢价因子(总市值加权)、市值因子(流通市值加权)、市值因子(总市值加权)、账面市值比因子(流通市值加权)、账面市值比因子(总市值加权)
4.参考文献：
[1]李少育,张滕,尚玉皇,周宇.市场摩擦对特质风险溢价的影响效应——基于A股主板市场的实证分析[J].金融研究,2021(08):190-206.
[2]黄凯,刘亚辉,尹玉刚.成分股调整改变企业权益资本成本了吗——兼论产权性质的影响[J].会计研究,2021(03):122-136.
[1]郭彪,刘普阳,姜圆.卖空限制与收益可预测性——A股融资融券制度的证据[J].金融研究,2020(08):169-187.