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【更新】2023-1991年股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD数据

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发表于 2024-3-9 10:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.资料名称:2023-1991年股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD
2.测算方式:
(1) CSSD:横截面收益标准差,参考C刊《南开经济研究》马丽(2016)老师的研究构建
假设市场组合中存在N只股票
Ri,t为股票i在时间t的收益率(考虑现金红利再投资的日个股回报率)
Rm,t是N只股票的平均收益率(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均),即市场收益率,
则Christie的和Huang(1995)提出的度量分散度的表达式如下:



(2)CSAD:横截面收益绝对偏差(常用),参考C刊《金融研究》郑挺国(2021)老师的研究构建
更灵敏地测度羊群效应。令:

根据Rm,t计算方法的不同(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均),对应生成的CSSD和CSAD结果也不同(包括等权平均、总市值加权平均、流通市值加权平均)
注:总市值加权平均、流通市值加权平均分别使用t-1日的流通市值、总市值进行加权平均
3.资料范围:8111个样本观测值,包括原始数据、计算代码和最终计算结果,大家可以验证一下确保准确性!
4.参考文献:
[1]马丽.中国股票市场羊群效应实证分析[J].南开经济研究,2016(01):144-153.
[2]郑挺国,葛厚逸.中国股市羊群效应的区制转移时变性研究[J].金融研究,2021(03):170-187.

2022年数据也是我做的 无售后问题确保准确性,大家可以看一下!

2022-1990年股票市场羊群效应、股市羊群效应CSSD和CSAD数据
https://www.caomeikeyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3993



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发表于 2024-3-10 14:32:57 | 显示全部楼层
楼主的资料挺全的,谢谢分享
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发表于 2024-3-11 08:39:12 | 显示全部楼层
已买,感谢分享
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发表于 2024-3-13 10:44:26 | 显示全部楼层
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发表于 2024-3-13 19:04:53 | 显示全部楼层
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发表于 2024-3-14 14:34:22 | 显示全部楼层
已买,期待后续更新
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发表于 2024-3-15 16:59:44 | 显示全部楼层
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